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量化风险的方法

1 最大衰弱:这是一个数字,代表一个测试期中从最高点到随后的最低点的下跌百分比,这个数字我喜欢用61 8%。2 最长衰弱期:从一个顶峰到下
A- A+ 2016-12-01 17:16:23
1.最大衰弱:这是一个数字,代表一个测试期中从最高点到随后的最低点的下跌百分比,这个数字我喜欢用61.8%。

2.最长衰弱期:从一个顶峰到下一个顶峰的最长周期。它衡量的是恢复速度,也就是在一段损失期之后需要多长时间才能重新站上新的高点。

3.回报标准差:这是回报率分散状况的一个衡量指标。低标准差表明大多数时候的回报率都接近于平均值,高标准差表明不同月份之间的回报率差异较大。

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